シストレWeb

よくあるご質問

サービス一般

  • WindowsPCだけでなく、スマホ、タブレット、MACでも利用できますか
  • 利用できます。クラウドサービスのため、Webブラウザさえあれば利用可能です。
  • クラウドサービスにはどんなメリットがありますか
  • スマホやタブレットでも利用できる上、バックテストや売買シグナル検索といった時間のかかる処理をまとめて複数登録しておけるため、トレードシステムの最適化にかかる手間が大幅に削減されます(特許申請中)。
  • 登録にクレジットカードは必要ですか
  • 登録手続きにクレジットカードは不要です(登録後1週間は無料試用可)。ただし、課金手続きを行う際にVISAもしくはMASTERCARDブランドのクレジットカードが必要になります。
  • 課金手続きはどんなクレジットカードでも可能ですか
  • VISAもしくはMASTERCARDブランドのクレジットカードが必要となります。
  • 無料試用期間中に何か機能制限はありますか
  • バックテストの検証期間が限定されていたり、当日の売買シグナルの検索ができなかったり、有料記事が閲覧できなかったり、いくつか制限はありますが、本サービスを一通り体験頂くことができるようになっています。チュートリアルもご用意しているので、システムトレードの可能性に是非触れて頂ければと思います。
  • 無料試用期間終了後はどうなりますか
  • 一部のコンテンツの閲覧を除き、ほぼ全ての機能に制限がかかります。
  • 課金日はいつですか
  • 毎月1日になります。
  • 月額料金は日割計算されますか
  • 日割計算は行わず、月途中で課金手続きや退会手続きを行った場合でも、1ヶ月分の利用料金がかかります。気になる方は、課金手続きは月の前半、退会手続きは月の後半に行って下さい。
  • 未成年でも利用できますか
  • できません。
  • 法人契約はできますか
  • できません。本サービスを利用できるのは個人投資家のみとなっています。

サービス運用

  • システムの定期メンテナンスはいつ行われますか
  • 毎日16:30から17:00に行います。メンテナンス時にバックテスト等の「実行中」処理があった場合は、中断されて「失敗」となります。「待機中」の処理はメンテナンス終了後に随時進んでいきますが、「失敗」となったものは画面上で確認し、再実行して下さい。
  • 日々の株価データはいつ取り込まれますか
  • 毎日16:30から17:00の定期メンテナンス中に更新されます。
  • 操作中にエラーが出ました
  • 当社側でもエラーを監視しており、随時対応していますが、1日程度のタイムラグが生じることがあります。緊急度が高い場合はお問い合わせ画面からご連絡下さい。その際、操作手順とエラー詳細を共有頂けるとありがたいです。
  • バックテストやシグナル検索が失敗しました
  • 多くはシステムメンテナンスによるものです。当社による定期メンテナンスの他、提携企業による瞬間的なメンテナンスによっても発生し、この場合は再実行すれば正常に処理が進みます。
    もう1つ考えられるのがタイムアウトによる失敗です。本サービスでは、クラウド上のコンピューターリソースを会員の皆様の間で快適に共有頂くため、処理時間が30分を超えるとタイムアウトする仕様としています。トレードシステムを余程複雑にしない限り発生しないようチューニングしていますが、慣れないうちはどうしてもトレードシステムが複雑になりがちです。処理時間が30分を超えている場合は、まずトレードシステムをシンプルにすることを心掛けてみて下さい。カーブフィッティングの可能性は小さくなり、成績も向上させやすく、経験を積み重ねるとトレードシステムはどんどんシンプルになっていきます。それでも解決しない場合や、どうしても複雑なトレードシステムを検証したい場合は、お問い合わせ画面からご連絡下さい。
  • バックテストが待機中のまま、なかなか実行されません
  • 当社側でも性能を監視しており、性能が継続的に落ちてきたと判断した際に、コンピューターリソースを増やしています。数日待っても改善されない場合は、お問い合わせ画面からご連絡下さい。

システムトレード

  • システムトレードとは何ですか
  • あらかじめ投資戦略をシステム化し、感情に左右されることなく、機械的に売買することです。バックテストによって過去の相場での有効性を確認した上で実践します。
  • システムトレードにはどんなメリットがありますか
  • 有効なシステムを一旦構築すると、売買に関する手間が大幅に減ります。又、バックテストによって運用成績が数字として明確になっているため、直近の成績を客観的に評価できるようになります。数多くのバックテストが必要になりますが、完成度の高いトレードシステムは大きな財産となるでしょう。
  • 会社員ですが、日中の相場をずっと見ていなければいけないのでしょうか
  • 本サービスでは日足をベースにトレードシステムを作成/運用します。つまり、実際の運用局面では、(システムの作り方にもよりますが)「1日に1度売買シグナルを検索し、証券会社で注文を入れる」が基本となります。日中の値動きを監視する必要はなく、会社員の方でも十分実践頂けます。
  • モニターを何枚か並べて、チャートを見る必要はないのでしょうか
  • 一切必要ありません。スマホ一台でも実践可能です。
  • デイトレードは可能ですか
  • 日足をベースにしたデイトレシステムの作成/運用が可能です。
  • システムトレードに興味はあるが、どのように進めてよいか分からない
  • いきなり売買しようとせず、まずは当サイトのチュートリアルに沿って
    - ①トレードシステムを作成する
    - ②バックテストをして結果を確認する
    - ③売買シグナルを検索する
    といった全体の流れをご理解頂くことから始めて下さい。その上で、本サービス内の記事を参考にしながら独自のシステムを作成していけば、比較的スムーズに実践できるようになるはずです。ただし、システムトレードでは、「一気に資産を何倍にも増やす」のではなく「長期に渡って安定的に利益を積み重ねていく」ことを目指すことになります。そういったトレードスタイルにご興味があり、そのためにバックテストを積み重ねることを厭わない方であれば、きっと本サービスをご活用頂けるでしょう。
  • 資金はどのくらい必要になりますか
  • 皆様のリスク許容度にもよるので一概には言えませんが、チュートリアルが参考になると思います。少額の資金量で始めたい方は、無料試用期間をご活用頂き、まずはトレードシステムを1つ作成/運用することを前提にして、実際に本サービスを触って頂くのが早いと思います。そして、実際に1つでもトレードシステムを作成/運用できるようでしたら、経験を積み重ねつつ、資金が増えてきたら徐々にトレードシステムを増やしていく、といった進め方がよいでしょう。
  • 信用取引は必須ですか
  • 必須ではありません。本サービスでは信用取引の有無を含め、資金管理もシステム化します。バックテストによる運用成績(リスクとリターン)を確認しながら、どの程度レバレッジをかけるか、もしくはかけないか、皆様のリスク許容度によってご判断頂ければと思います。
  • 具体的な銘柄やシステムを教えてくれますか
  • 下記の理由から、特定の銘柄/システム/ルールの推奨は一切行いません。
    - 本サービスの会員となって頂いた皆様の利益を守ること(マーケットインパクトを発生させない)
    - 金融商品取引法の投資助言業に該当する可能性が出てくること
  • 証券会社の指定はありますか
  • ありません。当サイトで売買シグナルを確認し、ご利用の証券会社で注文を入れて頂く、という流れになります。
  • 自動売買との違いは何ですか
  • 日々の売買シグナルを元にした注文を手動で入れるか、自動で入れるか、の違いです。本サービスでは自動売買は一切行いません。その理由は、当サイト内で別途ご説明致します。
  • FXトレードは可能ですか
  • できません。詳細は当サイト内で別途ご説明しますが、本サービスでは株式市場特有の性質を利用したシステムトレードを紹介しています。

トレードシステム

  • トレードシステムとは何ですか
  • 投資戦略を具体的に表現したものです。本サービスでは、仕掛けルール、手仕舞いルールだけでなく、資金管理もシステム化し、実際のトレードにおいて裁量の入る余地が一切ない状態にまでシステム化します。
  • リートやインフラファンドを除き、株式のみを売買対象とすることはできますか
  • できます。本サービスでは株式、リート、インフラファンドが区別できるようになっています。なお、ETFは本サービスのシステムトレードには不向きという判断からデータを取り込んでおらず、売買対象とすることはできません。
  • 日経平均採用銘柄や貸借銘柄等に売買対象を絞り込むことはできますか
  • できます。銘柄コードをリスト化したテキストファイルを用意し、「銘柄リスト」としてご登録下さい。
  • 運用資金とは
  • トレードシステムで運用する資金量です。実際の売買を想定して入力して下さい。
  • レバレッジとは
  • 信用取引を活用してレバレッジをかけるかどうか、バックテストの結果も確認しながら、個々のリスク許容度に応じた値を入力して下さい。現物取引のみの場合は1になります。証券会社にもよりますが、例えば委託保証金率30%の信用取引なら、レバレッジの最大値は約3.3倍(30の委託保証金で100の売買が可能という意味)となるため、それより小さな値を設定することになります。
  • 投資額上限/tradeとは
  • 1トレードに投入する資金の最大値です。運用資金と投資額上限によって何銘柄に分散投資するかが決まります。一般的に、リターン/リスク共に、集中投資すると大きくなり、分散投資すると小さくなります。個々のリスク許容度に応じて、どの程度の集中投資/分散投資を行うかをイメージしながら設定して下さい。
  • 投資額下限/tradeとは
  • 1トレードに投入する資金の最小値です。流動性が小さな銘柄への細々とした注文を省くのに利用します。
  • 往復手数料とは
  • ご利用の証券会社で、投資額上限分の売買をするのに必要な手数料(往復分)を設定して下さい。
  • 出来高制限とは
  • 株式市場には、極端に流動性の小さな銘柄が数多く存在しています。そういった銘柄に、他の銘柄と同じように注文を入れると、実際には約定しなかったり、価格が大きく変化してしまいます(マーケットインパクト)。つまり、バックテストでは良好な成績が出たとしても、実際に運用してみると成績が大きく悪化します。こういった事態を避けるため、必ず十分小さな値を設定して下さい。
  • 運用方法とは
  • 「単利運用」を選択すると運用資金は初期設定値に固定されます。一方、「複利運用」を選択すると実際の損益に応じて運用資金が変化していきます。一般的に「複利運用」はハイリスクハイリターンとなります。
  • 基準株価(株数計算時)とは
  • 本サービスでは、投資額上限と基準株価を元に、仕掛ける株数を計算しています。基準株価として「想定約定値」を選んだ場合は値幅制限を考慮した最大値を、「当日終値」を選んだ場合はシグナル発生日の終値を利用します。よりディフェンシブな資金管理を行いたい(=株数を抑えたい)時には「想定約定値」を、直観的な分かりやすさを重視したい場合は「当日終値」を選ぶと良いでしょう。
  • 仕掛けルールにはどんなものがありますか
  • 移動平均乖離率、株価位置、ボラティリティ等、シンプルな統計計算をベースにした仕掛けルールを用意しており、さらに複数の仕掛けルールをAND条件で組み合わせ可能です。随時、当社で有効と思われるルールを追加予定ですが、複雑なテクニカル指標を導入する予定はありません(カーブフィッテングの可能性を高めるからです)。もしどうしても必要なルールがありましたら、検討させて頂きますので、お問い合わせ画面からご連絡下さい。
  • 移動平均乖離率とは
  • 直近N日間(2~999)の平均値からどれだけ離れているか、を数値化した指標です。
  • 株価位置とは
  • 直近N日間(2~999)の高値を100、直近N日間の安値を0として、どの水準に位置するかを数値化した指標です。
  • ボラティリティとは
  • 直近N日間(2~999)の標準偏差を直近N日間の平均で割った値で、変動の激しさを数値化した指標です。
  • フィルターとは何ですか
  • 仕掛けルールを補足するもので、特定の条件に合致した銘柄数によって仕掛ける/仕掛けないを切り替えます。使い方によっては強力ですが、取引日が限定されて売買回数が大きく減るといった側面もあります。
  • 優先順位とは何ですか
  • 仕掛けルールに合致した銘柄が、(運用資金と投資額上限から計算された)分散数よりも多い場合、優先順位に従って取引が行われます。
  • 仕掛け注文とは何ですか
  • 成行注文、指値注文等、一般的な注文方法を揃えています。
  • 手仕舞いルールはどのように設定すればいいですか
  • 保有ポジションを手仕舞うルールを複数設定できます。ルールAに合致した時は成行注文で、ルールBに合致した時は指値注文で、といったようにOR条件で組み合わせ可能です。

バックテスト

  • バックテストとは何ですか
  • 過去の株価情報を用いてトレードシステムのシミュレーションを行い、運用成績を確認することです。
  • 複数のバックテストをまとめて登録できると、どんなメリットがありますか
  • 約4,000銘柄もの上場株式を資金管理も考慮してバックテストをするには相応の時間がかかるため、バックテスト結果を1つずつ確認しながら次のバックテストを実行していると、膨大な時間と手間がかかります。複数のバックテストをまとめて登録しておき、クラウド側で順に検証を進め、結果をまとめて確認することで、作業効率が大幅に上がります。
  • いくつでも無制限にバックテストを登録できるのですか
  • コンピューターリソースを会員の皆様の間で快適に共有頂くために、いくつか制限を設けています。具体的には待機中のバックテストが20以上(試用期間中は10以上)になると新たなバックテストは登録できません。バックテスト1つに15分かかると仮定すれば、300分の処理をクラウドに登録できる計算です。又、1日にリクエスト可能なバックテストは最大100つまでです。同様の仮定で1500分、すなわち24時間を超える処理となり、十分な量を確保しています。なお、性能については当社で常に監視しており、継続的に性能が悪化してきたと判断した場合、すみやかにコンピューターリソースを増強します。
  • バックテスト結果の保存件数に上限はありますか
  • 上限は1000件となっています。必要に応じてバックテスト結果一覧情報のCSVダウンロードをご利用頂き、随時削除をお願い致します。
  • 何年分のデータで検証できますか
  • 2005年以降のデータで検証できます。ただし、試用期間は2015年以降のデータでのみ検証可能です。
  • 既に上場廃止となった銘柄も含めた検証ができますか
  • できます。
  • バックテストの状態が「待機中」のままになっています
  • ブラウザの更新ボタンで最新の状況をご確認頂きながら、しばらくお待ち頂ければと思います。本サービスでは、複数のユーザーにできるだけ公平にコンピューターリソースを割り当てるために独自のアルゴリズムを加え、さらに性能を常に監視しております。数日待っても改善されない場合は、お問い合わせ画面からご連絡下さい。
  • バックテストの状態が「失敗」になっています
  • 多くはシステムメンテナンスによるものです。当社による定期メンテナンスの他、提携企業による瞬間的なメンテナンスによっても発生し、この場合は再実行すれば正常に処理が進みます。
    もう1つ考えられるのがタイムアウトによる失敗です。本サービスでは、クラウド上のコンピューターリソースを会員の皆様の間で快適に共有頂くため、処理時間が30分を超えるとタイムアウトする仕様としています。トレードシステムを余程複雑にしない限り発生しないようチューニングしていますが、慣れないうちはどうしてもトレードシステムが複雑になりがちです。処理時間が30分を超えている場合は、まずトレードシステムをシンプルにすることを心掛けてみて下さい。カーブフィッティングの可能性は小さくなり、成績も向上させやすく、経験を積み重ねるとトレードシステムはどんどんシンプルになっていきます。それでも解決しない場合や、どうしても複雑なトレードシステムを検証したい場合は、お問い合わせ画面からご連絡下さい。
  • 損益額とは
  • 合計損益額とはトレードによって実際に得た利益(マイナスの場合は損失)のことで、いわばシステムトレードのリターンに相当します。平均損益額は、1トレードあたりに平均化した金額です。
  • ドローダウンとは
  • 最大資産からの一時的な落ち込みのことで、本サービスでは金額で表示しています。いわばシステムトレードのリスクに相当します。「簿価」は仕掛けと手仕舞いだけを考慮して計算した値で、保有ポジションの時価評価(含み損や含み益)は無視しています。一方、「時価」は保有ポジションの時価評価も含めた値で、実際の体感に近い数値になっています。
  • プロフィットファクターとは
  • 総利益を総損失で割り算した値です。総利益が総損失を上回っていれば、プロフィットファクターは1以上になります。システムトレードでよく出てくる数値のため、本サービスでも算出しています。
  • 複数のトレードシステムを並行運用した時の成績を確認できますか
  • できます。各トレードシステムのバックテスト結果から資産曲線データをCSVダウンロードし、Excel等に読み込んで足し算して頂ければ、並行運用時の成績をご確認頂けます。
  • スマートフォンでCSV出力すると日本語が文字化けしてしまいます
  • 一部のスマートフォン(iOS)のブラウザ上で文字化けすることを確認していますが、Safariを利用してCSV出力した後、ExcelやNumbersで読み込むと正常に表示されます。

売買シグナル

  • 翌日の売買シグナルを検索したい時はいつ行えばいいですか
  • 本サービスでは毎日16:30から17:00のシステムメンテナンス中に最新株価データを取り込み、分割調整等が行われます。メンテナンス終了後、売買シグナル検索画面の「直近営業日」が最新日付になっていることを確認し、売買シグナル検索を実行して下さい。
  • 売買シグナル検索後、何を行えばいいですか
  • 最適化したトレードシステムの運用を始めるかどうか、ご自身の責任で慎重にご判断頂き、その上で「売買シグナル」をベースに証券会社で注文を入れることになります。又、「ポジション」や「決済完了履歴」も表示されるので、実際の売買状況と一致していることをご確認下さい。

トレード用語

  • 仕掛けとは
  • 新規で買ったり売ったりすることを指します。
  • ポジションとは
  • 未決済のまま残っている取引のことです。
  • 手仕舞いとは
  • 保有しているポジションを決済し、現金化することです。
  • 低位株とは
  • 株価の低い株式のことです。
  • 値嵩株とは
  • 株価の高い株式のことです。
  • 流動性とは
  • 「買いたい時にいつでも買えるか」「売りたい時にいつでも売れるか」その度合いのことです。
    売買代金が大きい=流動性が高い、ということになります。